GN⁺: 양적 금융을 위한 Python 툴킷
(github.com/goldmansachs)GS Quant 소개
GS Quant는 정량적 금융을 위한 Python 툴킷으로, 세계에서 가장 강력한 리스크 전이 플랫폼 중 하나를 기반으로 만들어짐. 글로벌 시장에서 25년 이상의 경험을 바탕으로 정량적 거래 전략 및 리스크 관리 솔루션 개발을 가속화하기 위해 설계됨. Goldman Sachs의 정량적 개발자(quants)에 의해 개발 및 유지 관리되며, 거래 전략 개발 및 파생 상품 분석을 가능하게 함. GS Quant는 파생 상품 구조화, 거래 및 리스크 관리, 데이터 분석 애플리케이션을 위한 통계 패키지로 활용될 수 있음. 추가 정보는 Goldman Sachs Developer를 참조.
요구 사항
- Python 3.6 이상
- PIP 패키지 관리자 접근
설치 방법
pip install gs-quant
예제
예제, 가이드 및 튜토리얼은 해당 폴더와 Goldman Sachs Developer에서 확인 가능.
기여
기여를 권장함. 자세한 내용은 CONTRIBUTING을 참조.
도움말
질문, 의견 또는 피드백은 gs-quant@gs.com으로 문의.
GN⁺의 의견
- GS Quant는 Goldman Sachs의 오랜 경험과 기술력을 바탕으로 만들어진 툴킷으로, 정량적 금융 분석에 매우 유용함.
- 파생 상품 구조화 및 리스크 관리에 특화되어 있어 금융 업계 종사자들에게 큰 도움이 될 것임.
- Python 기반으로 개발되어 있어, 기존 Python 사용자들에게 접근성이 높음.
- 유사한 기능을 가진 다른 오픈 소스 프로젝트로는 QuantLib, Zipline 등이 있음.
- 새로운 기술이나 오픈 소스를 채택할 때는 해당 기술의 커뮤니티 지원 여부와 업데이트 주기를 고려하는 것이 중요함.
Hacker News 의견
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OpenBB 프로젝트는 금융 데이터 분석을 위한 도구임
- 대부분의 데이터 제공업체는 무료 API 키를 요구하며, 이는 사용자가 계정을 만들고 시간이 지나면서 유료 서비스로 전환되기를 기대함
- "무료 데이터"는 웹사이트에서 금융 데이터를 스크랩하는 프로젝트에 의존하며, 이는 유지보수자가 자주 업데이트해야 함
- OpenBB 프로젝트의 주요 창작자임을 밝힘
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유용한 데이터 접근은 GS 특정 데이터 API를 통해 가능함
- 금융에서 사용되는 일반적인 데이터 구조 클래스들로 구성됨
- 도구는 무료일 수 있지만 데이터는 매우 비쌈
- gs-quant/gs_quant/timeseries/statistics.py에 전염병 전파를 위한 SIR 및 SEIR 모델 클래스가 포함된 이유를 궁금해함
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GS가 여전히 Slang 언어를 사용하는지, 아니면 Python으로 전환했는지 궁금해함
- 라이브러리 이름을 "vampire-squid"로 짓지 않은 것이 아쉬움
- README를 보면 외부 세계보다는 개발자들에게 GS의 활동을 광고하는 것 같음
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프로젝트의 기원과 내부 사용 용도에 대해 더 알고 싶어함
- 회사의 문화와 내부 우선순위는 내부에서는 합리적일 수 있지만 외부에서는 이상하게 보일 수 있음
- 역학 모델이 양적 금융에서 어떤 용도로 사용되는지 궁금해함
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"bank Python"이 오픈 소스로 공개된 것을 흥미롭게 생각함